De volatiliteit op de financiële en grondstoffenmarkten nam verder af, zodat de normale contango- en backwardation-structuur intact bleef, waardoor we goed konden profiteren van deze meest voorkomende situatie in de grondstoffenmarkten. Daarnaast hebben we meer kortetermijnmodellen in het fonds geplaatst, zodat we niet op dagbasis maar intraday al berekenen om in te stappen of onze winst al te nemen. De langere termijn werkt ook nog maar heeft het afgelopen half jaar veel last gehad van kortdurende en plotseling snel oplopende volatiliteit, waardoor er teveel verliestransacties werden gemaakt. De afgelopen maand was de eerste maand dat we met succes naast de langetermijn- veel korte termijnmodellen hebben gebruikt.
Read More
