Maart was een goede tradingmaand. Het ziet er naar uit dat de markten volatieler worden, wat normaal gesproken goed moet zijn voor ons fonds (uitgezonderd grote ‘volatility spikes’, zoals we die in februari hebben gezien). Aangezien de volatiliteit is opgelopen hebben we in maart de weging van daytradingsystemen weer verhoogd, richting een percentage van 80%, waardoor onze ‘overnight’-blootstelling nu erg laag is. Het meeste geld werd in maart verdiend met het daytradingsyteem op de S&P, het VIX-systeem op ETF’s, short-ETF’s en met de tradingssystemen op de Nasdaq en Russell 2000.
