Oktober was een rustige maand, wat gezien de seizoenscyclus ongewoon is, maar wat gezien de nieuwe highs in de aandelenindices niet ongewoon is. De S&P500 maakte een ‘all-time high’ in koers, maar een ‘all-time low’ in termen van koersrange (gemiddelde van hoogste minus laagste koers op dagbasis). We boekten wat kleine winsten met het nieuwe VIX ETF-systeem wat we recent zijn gaan handelen. Helaas hadden iets grotere verliezen met de futures-systemen op de aandelenindices, door gebrek aan beweeglijkheid. We zijn blij met de toevoegingen van ETF- en VIX-systemen omdat die meer diversificatie in verschillende tradingssystemen bieden. Futures-systemen hebben helaas door gebrek aan volatiliteit de laatste twee jaar te weinig gebracht. De ETF-systemen zijn ontwikkeld door de eerder benoemde Genetic System Builder (GSB). De allocatie naar de verschillende futures- en ETF-systemen wordt automatisch uitgerekend door een zelf ontwikkelde ‘optimizer’ die tracht de nettowinst/drawdown-ratio te maximeren.
